資料の紹介

 金融機関は長年にわたり、資本計画、信用供与に関する意思決定やリスク管理などを自社開発もしくはベンダー製のモデルに依存してきた。しかし、2008年の世界金融危機が大手金融機関の財務に与えた損害への反省から、モデルに関連するリスクをいかにして抑制するかに関心が高まっている。

 モデルリスクには大きく分けて、不適切なデータや設計、理論の適用ミスといったモデルそのものに関するものと、モデルの適用方法の誤りによるものがある。それらを効果的に測定・監視して軽減するには、堅牢で持続可能なリスク管理のフレームワークを整備して強力な統制を実現する必要がある。もちろん、経営層の理解や、適切なリソース戦略、新しいシステム、全社を挙げた組織文化の変革も不可欠だ。

 本資料では、米国の複数の銀行における取り組みや、実務担当者との対話から得たモデルリスク管理のベストプラクティスについて丁寧に解説する。効果的なアプローチとして、他行が採用している業界標準のベストプラクティスを導入してカスタマイズすることから始め、その後、ガバナンスの対象範囲を広げていくことを推奨している。

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