住信SBIネット銀行と日立製作所は2016年9月30日、ローン審査に人工知能(AI)を活用する実証実験を10月1日から開始すると発表した。これまでローン審査に利用してきた年齢や収入などのデータに加え、これまで活用が難しかった地域別の経済指標などの外部データを含めてAIで分析する。

ローン審査に人工知能を活用する実証実験の概要
(出所:住信SBIネット銀行、日立製作所)
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 住宅ローンやカードローンなどの個人向けローン商品が対象。GIS(地理情報システム)のデータや経済指標の時系列的な変化といった外部データと、融資対象となる架空の個人データを合わせて人工知能で分析し、個々の架空の融資案件ごとに融資の可否を審査する。人工知能による審査結果と、これまでの手法による審査結果を突き合わせて有効性を検証する。

 人工知能には日立製作所の「Hitachi AI Technology/H」(AT/H)を利用する(関連記事:日立、人工知能で業務データを分析して業績改善案を作成するサービス)。AIを導入する狙いは、従来の審査手法と比べてローン審査のスピードと精度の両方を向上させること。

 人工知能による実証実験を開始する背景には、住宅ローンなどの審査に有効なデータ分析を行うためには、長期間を対象とした大量かつ複雑なデータを利用する必要がある、という状況がある。これまで用いられてきた一般的な統計手法では、分析が困難だったという。

 これに対して人工知能のAT/Hは、ビジネスに関連する様々なデータを分析し、売上やコスト、業務の達成度といった組織のKPI(重要業績評価指標)との相関性が強い要素と、KPIを改善する施策の仮説を、効率的に導き出す。特に、大量で複雑なデータ分析を得意とすることから、ローン審査において有効性が期待できるとしている。